Rejoignez-Nous sur

Aperçu des positions individuelles des investisseurs dans les actifs cryptographiques

dUooOPEoTSvmEqfPC6sg

News

Aperçu des positions individuelles des investisseurs dans les actifs cryptographiques

dUooOPEoTSvmEqfPC6sg

Les ensembles de données de la chaîne de blocs sont une source d'informations extrêmement riche qui différencie les crypto-monnaies des classes d'actifs traditionnelles. Le fait que le pourcentage pertinent de l'activité de transaction soit enregistré dans des livres publics fournit les bases pour des analyses quantitatives plus approfondies qui révèlent des informations sur le comportement des crypto-actifs.

Le concept de l'analyse de l'OIM consiste à analyser une chaîne de blocs donnée et à détecter des grappes d'investisseurs qui réalisent des gains en fonction du prix actuel.

Pour y parvenir, la méthode IOM s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage non supervisés contre un ensemble de données de toutes les transactions jamais enregistrées pour un crypto-jeton spécifique dans une blockchain donnée. L'explication de base du signal IOM est décrite dans la courte vidéo suivante:

Parmi les idées potentielles pour étendre la proposition de valeur de l'analyse IOM, deux étaient régulièrement mentionnées par nos clients:

je. Fournir un niveau de granularité plus fin autour du prix actuel afin qu'il puisse être important dans les mouvements de prix à court terme.

ii. Fournir le comportement historique de l'indicateur IOM et sa relation avec le prix.

Argent In-Out autour du prix actuel

Le signal de l'OIM autour du prix actuel vise à fournir un groupe très granulaire d'investisseurs réalisant des gains ou des pertes à proximité du prix actuel. Le signal met en évidence 10 clusters de groupes d'adresses pertinents répartis sur une distance de + -15% par rapport au prix actuel.

Voyons ce signal appliqué au prix actuel du Bitcoin. Une analyse rapide révèle que 9600 $ est un fort niveau de résistance avec plus d'un million d'adresses avec des positions autour de ces prix.

De même, 9000 semble être un support solide avec plus de 600 000 adresses détenant des soldes à ces niveaux. L'analyse complète étend une fourchette de prix courte de 7917 $ à 10737 $, ce qui offre un grand niveau de granularité.

40ymA95p0lcRGbZcoWg7Dwyzpw62 6r23a05

La même analyse pour Ethereum présente un très fort soutien autour de 181 $ avec plus d'un million d'adresses à ces niveaux.

40ymA95p0lcRGbZcoWg7Dwyzpw62 h31y3asg

Les contrats entre l'OIM autour du prix actuel et l'OIM traditionnel qui couvre l'ensemble de la blockchain est très visible lors de l'analyse de Bitcoin Cash (BCH).

Historiquement, BCH a été un investissement très rentable avec plus de 90% des investisseurs réalisant des gains. Cependant, l'OIM autour du prix actuel filtre de nombreux détenteurs de jetons Airdrop d'origine qui n'ont pas été activement négociés et fournit une vue du jeton plus pertinente pour les commerçants, ce qui représente 47% des investisseurs réalisant des gains.

40ymA95p0lcRGbZcoWg7Dwyzpw62 112r3aqt

Historique In-Out-Money

Le signal historique de l'OIM fournit la distribution des positions dans la monnaie et hors de la monnaie au fil du temps. Ce signal est pertinent pour détecter d'éventuelles corrélations entre les variations de prix par rapport aux variations des positions des investisseurs. Comme vous pouvez le voir dans la figure ci-dessous, la tendance de la courbe dans la monnaie est bien alignée avec les mouvements de prix du Bitcoin.

40ymA95p0lcRGbZcoWg7Dwyzpw62

La tendance ne semble pas aussi forte lorsqu'elle est appliquée à Ethereum.

40ymA95p0lcRGbZcoWg7Dwyzpw62 pw4j3a56

La recherche de positions d'adresses individuelles est l'une des analyses uniques possibles dans les crypto-actifs et n'a aucune équivalence dans les autres classes d'actifs.

Les nouvelles techniques de l'OIM devraient fournir des perspectives plus approfondies sur les positions des groupes d'investisseurs dans les crypto-actifs qui pourraient nous aider à mieux comprendre leur comportement et pourraient potentiellement devenir des facteurs générateurs d'alpha ou de smart-beta dans les stratégies de trading.

(Avertissement: L'auteur est le CTO chez IntoTheBlock)



Traduction de l’article de Jesus Rodriguez : Article Original

BlockBlog

Le Meilleur de l'Actualité Blockchain Francophone & Internationale | News, Guides, Avis & Tutoriels pour s'informer et démarrer facilement avec Bitcoin, les Crypto-Monnaies et le Blockchain. En Savoir Plus sur L'Équipe BlockBlog

Commenter cet Article

Commenter cet Article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Plus dans News

Top
suscipit tristique Curabitur accumsan commodo et, porta. Donec luctus lectus ipsum