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Construire une stratégie Bitcoin RSI rentable

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Construire une stratégie Bitcoin RSI rentable

«Achetez en cas de survente et vendez en cas de surachat. Il est temps d'imprimer de l'argent. "

Nous avons tous été là, pas de honte à cela.

Après tout, l'idée d'acheter du Bitcoin après une forte vente, et de le vendre après une forte reprise, a un sens intuitif.

Mais notre intuition pourrait-elle nous mentir?

Il est temps d'exécuter quelques backtests réels.

Teaser, voici ce que nous allons construire à la fin de l'article:

courbe des actions stratégie rsi

Ok, tout d'abord, définissons la portée et les paramètres des backtests.

Portée:

  • Périodes RSI de 14 et 2.
  • Délais H4, H1 et m30.
  • Seulement Bitcoin.
  • Frais non inclus.

Conditions d'entrée au RSI:

  • 70 comme niveau de surachat du RSI (entrée courte).
  • 30 comme niveau de survente RSI (entrée longue).

Conditions de sortie RSI:

  • 40 comme niveau de sortie RSI pour les shorts.
  • 60 comme niveau de sortie RSI pour les longs.

Stratégie:

  • Longue en cas de survente, sortie au niveau de sortie RSI.
  • Court en cas de surachat, sortir au niveau de sortie RSI.

Il est également important de noter que j'ai utilisé Pro Real Time pour les backtests. Leurs données de prix Bitcoin ne sont pas les meilleures, mais elles sont assez bonnes.

Résultats pour le graphique H4

RSIRetour 2019Retour 2018Rabais annuel maximumRapport gain / perteMétiers gagnants
14 période-27,44%-45,23%-62,18%0,5162,91%
2 périodes-17,45%27,23%-35,22%0,9971,78%

Les statistiques de performance pour les deux RSI sont horribles sur le calendrier H4.

Cependant, il est intéressant de noter que le RSI à 2 périodes donne des résultats nettement meilleurs, même si le RSI à 14 périodes est BEAUCOUP plus populaire auprès des commerçants.

Voyons si cela tient également sur d'autres délais.

Résultats pour le graphique H1

RSIRetour 2019Retour 2018Rabais annuel maximumRapport gain / perteMétiers gagnants
14 période-48,35%-35,92%-65,60%0,7257,97%
2 périodes-29,38%284,30%-37,26%1,0571,29%

Eh bien, pour le graphique H1 également, toutes les mesures de performances sont incroyablement médiocres.

Mais, nous pouvons également voir à nouveau que le RSI à 2 périodes surpasse le RSI à 14 périodes.

Résultats du graphique m30

RSIRetour 2019Retour 2018Rabais annuel maximumRapport gain / perteMétiers gagnants
14 période-19,58%-28,26%-52,86%0,8663,25%
2 périodes-33,18%341,03%-42,85%1,5070,79%

Des résultats légèrement meilleurs que lors des 2 derniers tests, mais toujours horribles. Encore une fois, RSI (2) surpasse.

Fait intéressant, les deux RSI n'étaient rentables en 2019 dans aucun des backtests.

Cela est probablement dû à la tendance des prix beaucoup plus difficile en 2019 qu'en 2018, ce qui n'est pas idéal pour une stratégie de réversion moyenne.

Créer une stratégie RSI viable

Nous avons appris 3 choses principales:

  • Le RSI (2) semble donner de meilleurs signaux que le RSI (14).
  • Des délais plus courts sont plus rentables que des délais plus élevés.
  • Nous avons besoin d'un filtre de tendance pour éviter d'être écrasé.

Par conséquent, j'ai ajouté les règles suivantes aux conditions d'entrée / sortie existantes déjà définies dans l'intro:

  • Nous utilisons le MACD H1 pour déterminer la direction de la tendance.
  • Nous utilisons RSI (2) sur le graphique m30 pour obtenir des signaux de surachat / survente.
  • Allez seulement longtemps si MACD est dans une tendance haussière et que RSI (2) donne un signal de survente.
  • Ne court que si MACD est dans une tendance baissière et que RSI (2) donne un signal de surachat.

Les resultats:

Retour 2019Retour 2018Rabais annuel maximumRapport gain / perteMétiers gagnants
56,9%207,70%-11,37%1,2472,01%

Maintenant, les retours sont OK et le tirage est très bien.

Certainement beaucoup mieux que ce que nous avions jusqu'à présent.

Cela dit, est-ce que j'échangerais cette stratégie? Dans sa forme actuelle, non.

Mais il est intéressant de voir dans quelle mesure un simple filtre de tendance et une période plus courte peuvent contribuer à la rentabilité d'une stratégie RSI.

Dernières pensées

Tout d'abord, n'oubliez pas que je n'ai pas inclus les frais de transaction dans le backtest. Si vous tradez principalement en utilisant des ordres preneurs, c'est la première chose que vous souhaitez examiner.

Je n'ai pas inclus de frais, car les stratégies de réversion moyenne se négocient généralement dans de superbes environnements pour des commandes à cours limité. Si vous utilisez un échange comme BitMEX ou Bybit, le gros rabais du fabricant en vaut la peine.

Alors, est-ce tout ce qu'il y a à faire avec le commerce mécanique avec RSI?

Absolument pas.

Quelques idées que vous pouvez tester ensuite:

  • Combinez RSI (2) avec un autre indicateur de momentum pour obtenir une confirmation des signaux de surachat / survente. Avec ce filtre en place, essayez de l'exécuter sur de faibles délais (m15 et m5).
  • Utilisez des ordres à cours limité. par exemple. en cas de survente, passez une commande à cours limité de 1% en dessous du prix actuel.
  • Essayez des filtres de tendance avec moins de décalage que le MACD.
  • Testez à l'aide des valeurs RSI cumulées. par exemple. si la somme des 3 dernières valeurs RSI est supérieure à x, faites court.

Le RSI est un indicateur puissant et peut être utilisé pour négocier de manière rentable. Mais vous devrez abandonner le concept de surachat / survente traditionnel et réfléchir un peu hors de la boîte.

J'ai encore quelques backtests que je partagerai publiquement. Je publierai probablement un de ces articles par semaine.

Si vous souhaitez que je teste quelque chose de spécifique, commentez ci-dessous ou faites-le moi savoir sur Twitter. Je peux l'ajouter à ma liste de tâches si c'est intéressant.





Traduction de l’article de Pascal Thellmann : Article Original

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