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Déconstruire la stratégie de négociation d'arbitrage pour devenir un meilleur commerçant de cryptographie

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Déconstruire la stratégie de négociation d'arbitrage pour devenir un meilleur commerçant de cryptographie

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photo par Sarah Arista

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Étant donné que les différentes bourses auront des prix différents pour tous les actifs en raison d'une différence de liquidité, certains commerçants profitent de l'occasion pour générer des bénéfices relativement faciles à mettre en œuvre des stratégies de négociation d'arbitrage.

La négociation d'arbitrage peut être définie d'une manière assez simple – acheter un actif ou une marchandise à un prix et le vendre à un prix différent en profitant de cette différence. Par exemple, si un trader achète une pièce de 5 $ sur une bourse, puis la vend pour 10 $ sur une autre bourse, il réalise 100% de profit rapidement et avec de faibles risques. Ceci est un exemple simple d'arbitrage spatial. Cependant, si vous approfondissez le sujet de la négociation d'arbitrage, des définitions plus compliquées commencent à émerger.

Des processus d'arbitrage plus complexes impliquent beaucoup plus d'étapes. Par exemple, une stratégie populaire est l'arbitrage triangulaire.

Cette stratégie implique l'échange d'une devise pour une seconde, puis la seconde pour une troisième et ensuite revenir à la devise d'origine dans un court laps de temps. Profiter de cette stratégie nécessite une réaction rapide aux fluctuations du marché et la possibilité d'effectuer des transactions à faible coût.

Pour les stratégies d'arbitrage à la fois simples et complexes, une divergence de marché doit se produire afin de réaliser un profit. Cependant, la négociation d'arbitrage aide en fait à stabiliser le prix des actifs sur différents marchés. Lorsqu'un actif a un prix bas sur un échange, la demande augmentera, augmentant ainsi son prix, puis le vendre à un autre échange avec un prix plus élevé le fera baisser. C'est ainsi que les prix deviennent à peu près les mêmes.

Sans fluctuation du marché, il n'y aurait aucune possibilité d'arbitrage susceptible de générer des bénéfices. C'est ainsi que plus le trading d'arbitrage est mis en œuvre, moins il en reste.

Parce que le marché a tendance à se stabiliser, il n'y a pas trop d'opportunités d'arbitrage se présentant en premier lieu. Il peut y avoir des écarts en raison de l'emplacement géographique et des différences de juridiction en raison d'événements politiques et économiques spécifiques à cet emplacement particulier.

Par exemple, lors du pic du marché du bitcoin en 2017, les prix des crypto-monnaies en Corée du Sud ont régulièrement augmenté, tirés par la forte demande locale. Cet écart de prix était appelé «kimchi premium". Un article de l'Université de Calgary identifie deux causes principales de la prime: les contrôles des capitaux et les frictions causées par le réseau Bitcoin lui-même (vitesse de transaction et frais).

Cependant, il est presque impossible de prédire ce type d'opportunité, car de nombreuses conditions doivent être en place pour que cela se produise. C'est pourquoi un métier moyen ne pourra pas profiter de ces conditions et générer un profit dans le temps.

Alors, comment est exécutée la stratégie d'arbitrage? C'est la différence entre le prix plus élevé et le prix plus bas qui crée un écart. Plus la valeur de spread est élevée, plus un commerce peut être rentable. Pour pouvoir réagir rapidement compte tenu de la valeur de spread du moment, il est nécessaire de détenir une somme substantielle des deux actifs.

C'est pourquoi la plupart des opérations d'arbitrage sont effectuées par des hedge funds et des «baleines» – la taille même des ordres qu'ils peuvent passer crée un avantage sur un marché volatil.

En tant qu'investisseur individuel, il est assez difficile de recourir à l'arbitrage. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour analyser les différents échanges et leurs prix, trouver les écarts sur le marché et agir en conséquence.

C'est pourquoi de nombreux petits investisseurs utilisent des bots de trading et des scripts spécialement conçus. La plupart des échanges populaires tels que Binance, HitBTC et Bitfinex ont une API qui peut devenir un outil d'arbitrage utile.

Certains de ces échanges vous permettent de créer un bot de trading personnalisé afin que vous n'ayez pas à exécuter les ordres manuellement. Cependant, prêter une attention particulière aux opportunités qui peuvent se présenter est toujours bénéfique pour un commerçant individuel.

Parce que la stratégie d'arbitrage nécessite une quantité importante de fonds et des outils de trading sophistiqués, elle est principalement exercée par de grands investisseurs institutionnels.

Un petit investisseur disposant de fonds limités aura du mal à avoir suffisamment d'actifs pour négocier rapidement sur différentes bourses ainsi que des connaissances techniques suffisantes pour exécuter ces transactions en temps opportun.

Les coûts supplémentaires tels que les frais de dépôt, de retrait et de négociation absorbent également une bonne partie des bénéfices. Par conséquent, les risques potentiels doivent être pris en compte par rapport au profit potentiel afin de réussir à utiliser la stratégie de négociation d'arbitrage.



Traduction de l’article de Adam Stieb : Article Original

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