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Meilleure analyse technique avec les indicateurs de la chaîne de blocs: bandes de Bollinger

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Meilleure analyse technique avec les indicateurs de la chaîne de blocs: bandes de Bollinger

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@réflexionsJesus Rodriguez

Scientifique en chef, associé directeur chez Invector Labs. CTO chez IntoTheBlock. Investisseur providentiel, écrivain, Boa

L'analyse technique (TA) représente l'un des mécanismes les plus populaires utilisés par les commerçants sur les marchés des capitaux et la cryptographie ne fait pas exception. Une grande chose à propos de TA est que vous pouvez trouver autant de fans que de détracteurs dans n'importe quelle classe d'actifs. Dans le cas d'un marché des capitaux naissant et immature tel que les crypto-actifs, TA s'est imposé comme l'un des rares mécanismes viables pour extraire des signaux à court terme du comportement des crypto-actifs. Je n'ai jamais été fan de TA mais je ne néglige pas non plus sa valeur et sa communauté passionnée. Dernièrement, nous avons passé du temps à IntoTheBlock, en réfléchissant à la façon dont certains indicateurs TA populaires peuvent être améliorés avec des signaux natifs de la blockchain.

L'idée de combiner les signaux TA et blockchain est conceptuellement triviale. Les actifs cryptographiques ont la caractéristique unique d'enregistrer une partie pertinente de l'activité des investisseurs dans le grand livre public. Ces livres représentent une mine d'or pour comprendre les informations sur le comportement de groupes d'investisseurs et, avouons-le, l'AT est principalement basée sur l'identification de modèles de comportement à court terme reflétés dans les prix des actifs. De ce point de vue, les indicateurs de la chaîne de blocs peuvent servir de complément naturel pour enrichir les résultats des méthodes d'assistance technique de base.

La combinaison des indicateurs TA et blockchain peut prendre différentes formes. Dans certains cas, les signaux de la chaîne de blocs peuvent agir comme un vecteur d'enrichissement des informations d'un signe TA. Dans d'autres scénarios, les méthodes TA peuvent renforcer les modèles signalés par les indicateurs de la chaîne de blocs. Je prévois de développer cette thèse dans le webinaire de demain et dans les prochains articles de blog. Pour aujourd'hui, essayons d'illustrer ce concept en utilisant l'un des indicateurs d'AT les plus populaires de l'espace.
Les bandes de Bollinger sont un indicateur d'AT populaire pour mesurer les modèles de réversion moyens dans les séries chronologiques des prix. Développé en 1980 par un analyste financier John Bollinger, l'indicateur définit un ensemble de lignes tracées deux écarts types (positivement et négativement) à l'écart d'une moyenne mobile simple (SMA). Conceptuellement, les bandes agissent comme une mesure de la distance que le prix peut parcourir à partir d'un pivot de tendance central, indiqué par le SMA, avant de déclencher un mouvement d'impulsion de réversion pour revenir à la moyenne. Les bandes s'étendent et se contractent en réaction aux fluctuations des prix et de la volatilité.

Du point de vue de l'action, les bandes de Bollinger agiraient comme des signes d'achat et de vente de déviations sur le marché. De ce point de vue, les commerçants interprètent les prix se déplaçant vers la bande supérieure comme un signe de surachat du marché. De même, plus les prix se rapprochent de la bande inférieure, plus le marché est survendu.

Le tableau suivant illustre l'utilisation des bandes de Bollinger avec Bitcoin.

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L'utilisation la plus populaire des bandes de Bollinger est de détecter les modèles de réversion moyens en analysant les tendances potentielles de surachat et de survente. L'analyse de l'activité de la blockchain peut fournir des perspectives très uniques de ces modèles qui vont au-delà des simples tendances de prix. Il existe de nombreuses méthodes d'analyse de la chaîne de blocs qui peuvent être utilisées pour détecter l'activité de surachat et de survente, je voudrais illustrer deux incluses dans la version actuelle de la plateforme IntoTheBlock.

L'argent In-Out autour du prix actuel fournit une analyse de la rentabilité des investisseurs actifs qui sont à proximité du prix actuel (distance de + -15%). Les bulles en vert représentent des grappes d'investisseurs réalisant des gains tandis que les bulles lues sont des grappes d'investisseurs dont les positions sont à perte par rapport au prix actuel. Des variations drastiques de la différence entre ces deux groupes au fil du temps peuvent représenter des indicateurs d'activité de surachat et de survente.

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Un autre signal qui est un indicateur intéressant de positions de surachat ou de survente peut être extrapolé en analysant le trafic entrant et sortant des bourses. L'analyse des flux nets d'IntoTheBlock surveille les fonds dans les différents types d'adresses appartenant à un échange, telles que les adresses de dépôt, les adresses de retrait, les portefeuilles froids et les portefeuilles chauds. Les entrées massives dans les échanges précèdent généralement les liquidations et les sorties importantes peuvent être associées à des schémas de détention. De ce point de vue, les variations des flux de change peuvent être considérées comme des signaux de surachat ou de survente.

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Comment combiner ces signaux blockchain avec l'analyse des bandes de Bollinger. Une interprétation très simple pourrait être que les signaux de la chaîne de blocs fournissent une activité stationnaire de survente et de surachat tandis que les bandes de Bollinger peuvent renforcer cette analyse en examinant les conditions à court terme.

Une méthode plus ambitieuse pourrait être de créer une nouvelle version des bandes de Bollinger prenant en compte certaines des principales mesures de rentabilité de la blockchain. Plus d'informations à ce sujet dans un prochain article.

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Traduction de l’article de Jesus Rodriguez : Article Original

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