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Systèmes de trading à réversion moyenne et trading de crypto-monnaie [A Deep Dive]

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Systèmes de trading à réversion moyenne et trading de crypto-monnaie [A Deep Dive]

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Les prix évoluent dans une vague comme la mode, se déplaçant d'avant en arrière suivant une tendance plus large. Ce faisant, il tourne souvent autour d'une moyenne. Il pourrait se déplacer ou rebondir sur la moyenne. Les systèmes de réversion moyenne sont conçus pour exploiter cette tendance.

Les prix bien au-dessus de la moyenne sont considérés comme chers et ceux en dessous de la moyenne sont considérés comme bon marché et les positions sont prises en conséquence. Ce mouvement de va-et-vient des prix ou l'écart-type doit être suffisamment élevé pour générer des bénéfices, sinon le système pourrait échouer. Il n'y aurait pas beaucoup de marge pour prendre des bénéfices si la volatilité est très faible. Frais
tels que le glissement, le courtage, etc., il sera difficile de rester rentable.

Nous allons d'abord examiner la distribution de fréquence des prix du Bitcoin et
visualiser la tendance d'inversion moyenne à travers des courbes. Ensuite, nous bougerons
sur pour créer une stratégie de contre-tendance simple pour la tendance dominante dans
l'espace crypto.

Preuve statistique de la réversion moyenne:

Plutôt que d'utiliser la distribution de fréquence des prix elle-même, nous avons
distribution de fréquence calculée des rendements horaires. Regardons certains
des statistiques que j'ai obtenues après avoir analysé les rendements horaires
pour le trading de paires BTC / USDC sur Coinbase du 13 novembre 2018 au 5
Avril 2019 et paire BTC / USD sur Coinbase de juillet 2017 à avril
2019.

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On peut voir que les graphiques ne sont pas parfaitement en forme de cloche. Il est
il convient de noter que les valeurs sont très étroitement réparties et
ressemble à une double distribution exponentielle. Avec un peu de tolérance
la moyenne, la médiane et le mode sont presque égaux.

Citant mathworld.wolfarm.com:

«Le retour à la moyenne, également appelé régression vers la moyenne, est le phénomène statistique indiquant que plus l'écart d'un varié aléatoire de son signifier, plus la probabilité que la prochaine variable mesurée s'écarte moins est grande. En d'autres termes, un événement extrême est susceptible d'être suivi d'un événement moins extrême. »

On peut voir sur les Fig.1.1 et Fig.1.2 que plus on avance
loin des rendements moyens, la valeur de la distribution de probabilité
la fonction diminue, ce qui rend la probabilité d'avoir encore plus élevé
écart de rendement moins probable.

Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple pour expliquer la réversion moyenne, mais ici nous pouvons voir la tendance des rendements périodiques à revenir vers la moyenne qui
peut expliquer la validité de la réversion moyenne des instruments librement négociés.

Comment la réversion moyenne se compare-t-elle aux stratégies de suivi des tendances?

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Une tentative de construire ma propre stratégie de réversion moyenne pour les crypto-monnaies

Avertissement: Cette ressource est à des fins éducatives
seulement et ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou autrement
négocier des investissements ou des échanges.

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Condition d'entrée: VENDRE lorsque RSI MA (14, close, triple, 2,0) passe en dessous de RSI MA (14, close, simple, 10,0) et 14 RSI supérieur à 70.

Condition de sortie: ACHETER à un stop loss de 1,0% ou un bénéfice cible de 2,5%.

Les cryptos ont récemment suivi une tendance haussière. Ici, nous essayons de créer un
stratégie baissière pour démontrer comment les corrections de prix peuvent être échangées
dans une tendance générale plus large qui est contraire à notre direction du commerce par
essayer d'attraper les mouvements inverses moyens.

Une condition RSI supérieure à 70 est utilisée pour vérifier les niveaux de surachat. Le RSI lui-même étant un indicateur très volatil, nous lissons sa valeur en appliquant des moyennes.

Ensuite, nous vérifions le croisement des valeurs RSI lissées lorsque le RSI est
déjà dans la région de surachat. Croisement d'une période plus courte MA avec un
une période plus longue MA est vérifiée pour décolorer la force relative à court terme.
Et lorsque la configuration est terminée, nous allons court.

Au lieu de définir la moyenne et de prendre les profits à la moyenne, pour garder la stratégie simple, la prise de bénéfices se fait sur un% fixe. La stratégie a été backtestée pour évaluer la performance. Bien que cela ne fonctionne pas pour toutes les paires, il fonctionne bien sur certaines autres paires. Voici quelques-uns des résultats des backtests réussis:

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On peut voir dans les images ci-dessus que, contre une période de retour positive de
16,26%, la stratégie courte a réussi à faire 7% de retours en faisant 4
métiers dont 3 rentables. La période de backtest est le 17/03/2019
au 16/04/2019 et elle est réalisée à 10 min d'intervalle de bougie.

Conclusion

Bien qu'il existe des preuves mentionnées dans l'article suggèrent que signifie
la réversion fonctionne sur les marchés libres, il y a beaucoup de place pour
de plus amples recherches. Des stratégies simples peuvent être créées pour échanger contre
la direction de la tendance et aussi pour les périodes de tendances latérales.

Les traders doivent envisager de diversifier leurs stratégies en fonction des tendances
suivant et une réversion moyenne qui pourrait être utile pour réduire
les inconvénients ou les risques associés à l'utilisation d'un seul type de stratégie.

Bibliographie:

Les données utilisées pour calculer la distribution de probabilité des changements de prix peuvent être téléchargées en cliquant sur les tickers BTCUSD, BTCUSDC.



Traduction de l’article de Alok : Article Original

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